いやー、ハマったハマった。
Dockerコンテナ内でSoftEtherVPNの仮想NIC（vpnclient）を使おうとしたら、エラーコード31で進まなかった時の備考録です。 
VPN Client>niccreate yui
NicCreate command - Create New Virtual Network Adapter
Error occurred. (Error code: 31)
Installation of the Virtual Network Adapter device driver failed.

■コンテナに特権を許可する必要がある

普通に「docker run」した場合、/dev/netがありません。
# ls -lah /dev/net
ls: cannot access '/dev/net': No such file or directory
/dev/net/tunを利用する場合には、docker runの際に、特権を許可するオプション「--privilege」が必要です。
docker run -d -t -i \
--privileged \
--name theseed \
sao/theseed /bin/bash
結果として、無事に接続ができました。
VPN Client>AccountList
AccountList command - Get List of VPN Connection Settings
Item                        |Value
----------------------------+--------------------------------------------
VPN Connection Setting Name |SAO
Status                      |Connected
VPN Server Hostname         |xxx.xxx.xxx.xxx:443 (Direct TCP/IP Connection)
Virtual Hub                 |Aincrad
Virtual Network Adapter Name|yui
The command completed successfully.

■動作環境

一応書いておきます、はい。
  • ConoHa 512M Incetance
  • Ubuntu 16.04 LTS + Docker 17.05.0-ce, build 89658be
  • Image : ubuntu 0458a4468cbc
  • SoftEther Linux Client : v4.25-9656-rtm-2018.01.15

■備考録

ここに答えがありました。
Docker内でTUN/TAPを使うときのメモ-AS2500の最果てで

オプションを付けてコンテナを起動すると、無事に/dev/net/tunが現れました。
# ls -lah /dev/net

total 0
drwxr-xr-x  2 root root      60 Feb  9 21:06 .
drwxr-xr-x 14 root root    3.6K Feb  9 21:06 ..
crw-rw-rw-  1 root root 10, 200 Feb  9 21:06 tun
SoftEtherVPN Linux Clientは、「Universal TUN/TAP デバイスドライバモジュール」に依存しています。
地味にドキュメントにしれっと書いてあります...
4.1 動作環境 - SoftEther VPN プロジェクト
Linux 版の VPN Client を動作させるためには、「Universal TUN/TAP デバイスドライバモジュール」が、カーネルに組み込まれている必要があります。詳しくは、http://vtun.sourceforge.net/tun/を参照してください。
ホントしれっとですね。

地味にリポジトリに「カーネルモジュール追加してね」っていうIssueが上がってたんですが、Dockerホストで仮想NICを追加した時は問題なかったので、結果としてググり方を変えました。
[Solved] Error occurred. (Error code: 31) ・ Issue #148 ・ SoftEtherVPN/SoftEtherVPN ・ GitHub

よくよく考えたら、ハイパーバイザじゃなくてコンテナなので、コンテナ側じゃなくてホスト側でKernel Moduleを追加してあげるんですね...(汗
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